선형 회귀 거래 전략

회귀 채널이 귀하의 트렌드 트레이딩을 향상시킬 수있는 방법.
기술적 인 준비, 위험 관리 & amp; 상인 심리학.
- 채널 거래의 이점.
-Regression Channels : 빠른 설명.
회귀 채널 거래 방법.
깊은 진리는 종종 단순한 진리입니다. FX 시장을 거래하는 측면에서 볼 때, 좋은 거래를 찾아서 거래를 종료 할 때를 결정하기 위해 다양한 방법이 있습니다. 그러나 상인들이 자신을 해롭게하는 몇 가지 방법 밖에 없습니다. 물론 레버리지는 전반적인 추세에 영향을 미치지 않는 시장에서의 작은 움직임이 과도 저당 / 저평가 된 상인의 계정을 해칠 수 있기 때문에 현명한 설정이 나쁜 거래로 변할 수있는 한 가지 방법입니다. 둘째, 많은 거래자가 증거물이 신중한 거래임을 증명하기 전에 이동의 상단 또는 하단을 선택하려고한다고 말할 수 있습니다.
채널 거래의 이점.
가격 채널은 특정 기간 동안 가격이 향하는 전반적인 방향을 보여주는 간단한 도구입니다. 이렇게하면 많은 상인들이 무시하는 경향이있는 큰 그림을 볼 수 있습니다. & ldquo; turn & rdquo; 흔히 볼 수있는 것은 턴이 드물기 때문에 대부분의 수정은 계정에 손해를 끼치 지 않으면 서 충분히 낮은 레버리지로 풍화 될 수 있다는 것입니다. 초과 근무는 채널에 의해 곧 확인 될 수있는 전반적인 추세를 따라가는이 방법은 시장이 언제 바뀌는 지 짐작할 수 있다고 생각하는 상인들이 종종 수행하는 인 - 아웃 거래를 능가 할 수 있습니다.
회귀 채널 : 간단한 설명.
채널에 대한 설명이 끝나면 이전과 같이 차트에 표시 될 가능성이 매우 높습니다. 그러나 여러 개의 채널이 있으며 현재 하나의 특정 채널 유형 인 회귀 채널이 사용됩니다. 회귀 채널과 다른 가격 채널의 차이점과 그 사용 방법을 살펴 보겠습니다. 그러나 다른 거래 방법과 마찬가지로 여러 시간 프레임 분석이 도움이 될 수 있습니다. 이는 시장 상황에 대한보다 광범위한 시각을 제공하고 시장의 단기간의 소음에 지나치게 집중하는 것을 방지하기 때문입니다.
외환 익히기 : 회귀 채널은 Marketscope의 기본 오퍼링입니다.
차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.
회귀 채널은 중간 및 중간에 평행 한 선 또는 평행 한 선과 위아래 선을 제공하여 지원 및 저항 기능을 수행 할 수 있습니다. 채널 높이는 선택한 시간 프레임 동안 중앙선에서 가장 가까운 또는 가장 가까운 곳에서 달라집니다. 중간 값 라인은 종가에 기초한 단순 선형 회귀를 기반으로합니다.
선형 회귀는 특정 시간에 데이터의 중간 값 집합을 찾고 그 중간 값 집합을 거래를 위해 추정 할 수있는 선으로 바꾸는 데 도움이되는 대수 공식입니다. 그 마지막 문장은 두통을 줄 수도 있지만, 회귀선은 적절한 고저를 선택할 때 그려지며, 회선 주위의 채널은 앞으로 나아갈 거래 편향을 제공하는 데 도움이됩니다.
Learn Forex : 회귀선은 두 극단 사이의 방향성 편향을 제공합니다.
차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.
회귀 채널을 선택한 후에는 회귀 채널을 그릴 수 있도록 현재 기간 동안 높음 및 낮음을 선택해야합니다. 채널은 선형 회귀선에서 가장 가까운 극단적 인 가깝거나 먼 곳에서 그려집니다. 선이 앞으로 확장되도록 설정되어 있으므로 채널을 다시 그릴 필요가 없습니다.
유용한 팁 : 가격이 채널 상단 또는 하단을 초과 할 경우 중간 선을 향한 강력한 반등 또는 많은 후속 기회를 제공 할 수있는 반전을 보게 될 극단적 인 현상이 발생합니다.
회귀 채널을 다루는 방법.
회귀 채널의 주요 포인트는 선형 회귀선의 방향으로 거래하는 것입니다. EURUSD 차트는 트레이더들에게 곰 같은 편견을 제공하는 회귀선을 더 낮게 가리키고 있습니다. 우리는 항상 좋은 위험을 가진 거래에 관심이 있습니다. 즉, 보상이 회귀선 위에 있거나 회귀 채널 최상단으로 진입 할 때, 귀하의 선호도에 따라 최근 최고치 또는 고정 된 금액 이상으로 거래가 중단 될 수 있습니다 .
Learn Forex : USDOLARAR의 회귀 채널은 중요한 지원을 표시합니다.
차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.
차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.
정상에 대해 생각하는 것이 흥미 롭지 만 그 사건은 드물기 때문에 종종 경향 계속에 최선을 다하는 것이 가장 좋습니다. 물론 적절한 정도의 레버리지로 인해 지원 중단은 나쁜 것으로 상처를 입히지 않고 변동성이 커지면 마음을 편안하게 유지할 수 있습니다.
언제 수익을 올릴지 결정할 때, 가장 일반적인 접근법은 회귀선을 사용하는 것입니다. 보다 공격적인 상인은 회귀 채널 상위로 이동하면서 최고선을 찾고 정지 지점을 찾을 수 있지만 상승 추세의 최고 선은 가장 강한 추세 또는 고갈 상위를 제외하고는 드물게 만지거나 지나치는 경우가 거의 없습니다.
Forex를 배워보십시오 : 채널 내의 채널은 더 큰 트렌드 내의 시간 엔트리에 도움이 될 수 있습니다.
차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.
마지막으로, 회귀 채널 거래의 개념을 좋아하지만 더 많은 작업을 원할 경우 채널 내에서 채널을 끌어 올 수 있습니다. 채널 내에서 채널을 그려 전체 트렌드에서 작은 수정이 만료되고 전체 트렌드와 마이너 트렌드가 같은 방향으로 움직이는시기를 확인할 수 있습니다. 어느 쪽이든, 올바른 채널에서 닫는 휴식 시간을 보게되면 하락 추세를 위해 최근 스윙 아래에서 멈춤을 낮추거나 높게 설정할 수 있습니다.
--- 트레이너 강사 인 Tyler Yell 글
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선형 회귀 거래 전략
미국 외 판매 :
선형 회귀 분석은 최소 제곱 맞춤 수학 방법을 사용하여 주어진 기간 동안 정확한 중간 가격을 통해 "최적"직선을 통계적으로 플로팅하는 eSignal 차트 작성 도구입니다. 선형 회귀 추세선은 평형 또는 중간 가격이 존재하는 곳을 보여줍니다.
선형 회귀 도구의 일반 개요.
선형 회귀 (Linear Regression)는 가격이 중위점에서 과도 연장되는시기를 식별합니다. 가격이 선형 회귀선 위 또는 아래로 이동하는 거리는 평균 포인트에서 극단적 인 구매 또는 판매 관점을 나타냅니다.
선의 기울기를 중간 점 또는 중앙선이라고합니다. 선의 중간 점 또는 기울기는 계산 방법에 의해 결정됩니다. eSignal에서 데이터 막대의 "닫기"는 선형 회귀 계산에 사용되는 기본값입니다.
선형 회귀 채널 (Linear Regression Channels)은 그것의 양쪽에있는 선형 회귀선으로부터 표준 편차가있는 평행선입니다. 이 선들을 신뢰 밴드라고도합니다. 그들은지지와 저항선의 역할을합니다.
통계적으로 선형 회귀 채널 선은 가격 움직임을 포함해야합니다. 가격 격납 비율은 사용 된 표준 편차에 따라 다릅니다. 가격은 짧은 시간 동안 채널 선 밖으로 확장 될 수 있습니다. 그러나 채널 외부에 있으면 기존 경향이 가속되고 있거나 추세가 역전 될 가능성이 있습니다.
채널 내부의 공간은 평형이 존재하는 곳이며, 여기서 가격은 선형 회귀 직선에서 벗어나지 만 기존의 전반적인 추세를 유지합니다.
표준 편차 설정.
선형 회귀를 사용하여 효과적으로 거래하려면 적절한 표준 편차를 설정해야합니다. 회귀 직선의 양쪽에 균등하게 간격을 둔 지지점 및 저항 신뢰 대역으로 평행선을 사용하십시오.
표준 편차 설정은 기존 경향의 기울기에 따라 다릅니다. 실험에 따르면 표준 편차 설정 1은 표준 조건에서 거래하기에는 너무 빡빡하며 2 ~ 3 사이의 설정이 효과적입니다. 극단적 인 범위 시나리오에서는 5로 설정할 수 있습니다.
또한 계산에 사용 된 막대 수는 선형 회귀가 즉각적인 가격 추세 패턴에 얼마나 잘 맞는지 판단합니다. 통계적으로 말하면 계산에서 더 많은 데이터 막대가 적합할수록 좋습니다. 공격적으로 사용되는 바 설정에는 60, 70 및 90이 포함됩니다. eSignal 기본값을 0으로 설정하면 모든 데이터가 선형 회귀 계산에 사용됩니다.
선형 회귀 채널을 사용하여 거래하는 방법은 여러 가지가 있지만이 전략은 다음 설정을 사용하는 데 초점을 둡니다. 소스 = 열기, 막대 수 = 0, 표준 편차 = 2.
eSignal 선형 회귀 채널 거래 전략 : 설정.
간단한 거래 전략은 표준 편차를 2로 설정하고 추세에서 주식 거래를 찾고 극단적 인 선형 회귀 채널 스윙을 교환하는 것입니다. 이 전략을 사용하려면 Linear Regression 중간 선을 첫 번째 목표로 삼습니다. 최상의 경우 시나리오에서는 반대 선형 회귀 채널을 두 번째 대상으로 사용하십시오. 바깥 쪽 채널 선과 가격 피벗을 초기 정지 손실로 사용하고, 위치에 적절한 흔적을 멈추고 가격이 목표에 가까워짐에 따라 후행 정지를 조이십시오.
참고 :이 설정을 사용하여 판매 전략 및 구매 전략을 설명합니다.
eSignal 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 주 메뉴를 활성화하고 메뉴에서 "Basic Studies"를 선택하십시오.
연구 특성 / 설명.
면책 조항 : 전략은 정확하게 제시된 것으로 믿습니다. 그러나 정확성이나 완전성에 대해서는 보증하지 않습니다. 그것들을 사용하면 이익을 얻거나 손실을 초래하지 않을 것이라는 보장도 없습니다. 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 위험 자본 만이 시장에 투자되어야합니다. 모든 투자와 거래는 위험을 수반하며 개인의 모든 거래 결정은 해당 개인의 책임입니다.
유럽의 경우 : +44 (0) 20 7825 8770 호주 : 1800 089 275. 아시아 지역 : +61 2 8668 1600.

R & amp; D 블로그
I. 무역 전략.
개념 : 정규화 된 선형 회귀 직선을 기반으로 한 경향 추종 전략 출처 : Linear Regression Model : Kaufman, P. J. (2005). 새로운 거래 시스템 및 방법. New Jersey : John Wiley & amp; Sons, Inc. 연구 목표 : 선형 회귀 모델의 성능 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 포트폴리오 : 네 가지 주요 시장 분야 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 33 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.
II. 감도 테스트.
모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성이있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.
테스트 된 변수 : Look_Back & amp; Growth_Index (정의 : 표 1) :
그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).
여기서 Y는 가격 차원 (가까운 가격), X는 시간 차원, AvgX는 Xi의 평균 값, AvgY는 Yi의 평균 값입니다.
정규화 선형 회귀 사면 (NLRS)은 변동성으로 정규화 된 선형 회귀 기울기입니다.
NLRS = LRS / ATR (ATR_Length)
여기서 : ATR (ATR_Length)는 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다.
짧은 거래 : NLRS [i-1] & lt; - Growth_Index.
Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다.
Growth_Index = [0.0, 0.1], 단계 = 0.0025.
ATR_Stop = 6 (ATR.
평균 True 범위)
표 1 | 명세 : 무역 전략.
III. 위원회 & amp; 미끄러 져.
테스트 된 변수 : Look_Back & amp; Growth_Index (정의 : 표 1) :
그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, 커미션 & 슬리피 : $ 100 라운드 턴).
IV. 등급 : 정규화 된 선형 회귀 경사 | 무역 전략.
CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.
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I. 무역 전략.
개념 : 선형 회귀 직선을 기반으로하는 추세 추적 전략 출처 : Kaufman, P. J. (2005). 새로운 거래 시스템 및 방법. New Jersey : John Wiley & amp; Sons, Inc. 연구 목표 : 두 회 기간에 걸쳐 적용된 선형 회귀 모형의 성능 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 포트폴리오 : 네 가지 주요 시장 분야 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 33 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.
II. 감도 테스트.
모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성이있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.
테스트 된 변수 : Look_Back & amp; Look_Back_Index (정의 : 표 1) :
그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).
여기서 Y는 가격 차원 (가까운 가격), X는 시간 차원, AvgX는 Xi의 평균 값, AvgY는 Yi의 평균값입니다.
LRS_1 : 필터로 사용되는 Look_Back 기간의 선형 회귀 사면.
LRS_2 : 신호 생성에 사용 된 Look_Back × Look_Back_Index 기간에 대한 선형 회귀 사면.
Look_Back_Index = [0.2, 1.0], 단계 = 0.02;
짧은 거래 : 선형 회귀 사면 LRS_1 [i - 1] & lt; 0.
짧은 거래 : 오픈시의 매도는 LRS_1 [i-1] & lt; 0 및 LRS_2 [i-1] & lt; 0.
Look_Back_Index = [0.2, 1.0], 단계 = 0.02.
ATR_Stop = 6 (ATR.
평균 True 범위)
표 1 | 명세 : 무역 전략.
III. 위원회 & amp; 미끄러 져.
테스트 된 변수 : Look_Back & amp; Look_Back_Index (정의 : 표 1) :
그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, 커미션 & 슬리피 : $ 100 라운드 턴).
IV. 등급 : 선형 회귀 기울기 | 무역 전략.
CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.
우리는 우리가 배운 것을 나눕니다.
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