거래 전략 보고서

전략 성과 보고서 해석.
오늘날의 시장 분석 플랫폼을 통해 거래자는 거래 시스템의 성과를 신속하게 검토하고 효율성 및 잠재적 수익성을 평가할 수 있습니다. 이러한 성능 메트릭은 일반적으로 시스템 성능의 다양한 수학적 측면에 기반한 데이터 컴파일 인 전략 성능 보고서에 표시됩니다. 가설적인 결과 나 실제 거래 데이터를 보더라도 거래 시스템을 평가하는 데 사용할 수있는 수백 가지의 성과 지표가 있습니다.
거래자는 종종 거래 스타일에 가장 유용한 통계를 선호합니다. 거래자들은 자연스럽게 하나의 숫자, 즉 총 순이익으로 끌어 당길 수 있지만, 시스템의 잠재적 수익성에 관한 결정을 내리기 전에 많은 성과 지표를 이해하고 검토하는 것이 중요합니다. 전략 성과 보고서에서 무엇을 찾아야 할지를 알면 거래자가 시스템의 강점과 약점을 객관적으로 분석하는 데 도움이 될 수 있습니다. (배경에 대해서는 트레이딩 시스템 자습서를 참조하십시오.)
전략 성과 보고서.
전략 성과 보고서는 시스템 성과에 대한 객관적인 평가입니다. 특정 기간 동안의 수행 방법을 결정하기 위해 히스토리 데이터에 일련의 거래 규칙을 적용 할 수 있습니다. 이것은 백 테스트라고하며 시장에 출시하기 전에 거래 시스템을 테스트하려는 상인에게 유용한 도구입니다. 대부분의 시장 분석 플랫폼을 통해 거래자는 백 테스팅 중에 전략 성과 보고서를 작성할 수 있습니다. 거래자는 실제 거래 결과에 대한 전략 성과 보고서를 작성할 수도 있습니다.
그림 1은 다양한 성능 메트릭을 포함하는 전략 성능 보고서의 성능 요약의 예를 보여줍니다. 메트릭은 보고서의 왼쪽에 나열됩니다. 해당 계산은 오른쪽에 있으며, 모든 거래, 긴 거래 및 짧은 거래로 구분됩니다.
그림 1에서 볼 수있는 성과 요약 외에도 전략 성과 보고서에는 거래 목록, 정기적 인 수익 및 성과 그래프가 포함될 수 있습니다. 거래리스트는 거래 유형 (길거나 짧음), 날짜와 시간, 가격, 순이익, 누적 수익 및 이익 비율과 같은 정보를 포함하여 취해진 각 거래의 계정을 제공합니다. 거래 목록을 통해 거래자는 각 거래에서 일어난 일을 정확하게 볼 수 있습니다.
시스템에 대한 정기적 인 수익률을 보면 거래자가 일별, 주별, 월별 또는 연도별로 세분화 된 실적을 볼 수 있습니다. 이 섹션은 특정 기간 동안의 이익 또는 손실을 결정할 때 유용합니다. 거래자는 시스템이 매일, 매주, 매월 또는 매년 수행하는 방법을 신속하게 평가할 수 있습니다. 거래에서 누적 된 이익 (또는 손실)이 중요하다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 1 거래 일 또는 1 거래 주를 보는 것은 월간 및 연간 데이터를 보는 것만 큼 중요하지 않습니다.
전략 성과 보고서를 분석하는 가장 빠른 방법 중 하나가 성과 그래프입니다. 이것은 무역 데이터를 다양한 방식으로 보여줍니다. 월별 순이익을 나타내는 막대 그래프에서부터 형평성 곡선까지 어느 쪽이든, 성능 그래프는 해당 기간의 모든 거래를 시각적으로 보여 주므로 거래자가 시스템이 표준에 부합하는지 여부를 신속하게 확인할 수 있습니다. 그림 2는 두 가지 성능 그래프를 보여줍니다. 하나는 월별 순이익 막대 차트입니다. 다른 하나는 주식 곡선이다. (더 자세한 정보는 귀하의 이익을 위해 도표 작성하기를 참조하십시오.)
전략 성과 보고서에는 거래 시스템의 성과에 관한 방대한 양의 정보가 포함될 수 있습니다. 모든 통계가 중요하지만 초기 범위를 다섯 가지 주요 성능 측정 항목으로 좁히는 것이 좋습니다.
총 순이익 이익 요인 수익률 평균 무역 순이익 최대 삭감.
이 다섯 가지 지표는 잠재적 인 거래 시스템을 테스트하거나 실시간 거래 시스템을 평가하기위한 좋은 출발점을 제공합니다.
총 순이익.
총 순이익은 특정 기간 동안 거래 시스템의 수익을 나타냅니다. 이 측정 기준은 모든 낙찰 된 거래의 총 이익에서 모든 손실 거래 (커미션 포함)의 총 손실을 뺀 값으로 계산됩니다. 그림 1에서 총 순이익은 다음과 같이 계산됩니다.
많은 거래자가 총 순이익을 거래 성과를 측정하는 주요 수단으로 사용하지만 메트릭만으로는 기망적인 방식 일 수 있습니다. 이 메트릭스는 자체적으로 거래 시스템이 효율적으로 수행되는지 여부를 결정할 수 없으며 유지되는 위험 금액에 따라 거래 시스템의 결과를 정상화 할 수 없습니다. 확실하게 가치있는 측정 항목이지만 총 순이익은 다른 실적 측정 항목과 함께 확인해야합니다. (더 자세한 정보는 경기 침체 이후의 경제에서의 이익을 참조하십시오.)
수익 요인은 매출 총 이익 (총 수수료 포함)으로 나눈 총 이익을 전체 거래 기간으로 정의한 것입니다. 이 성능 측정 기준은 위험 단위 당 수익 금액과 관련이 있으며, 1보다 큰 값은 수익성있는 시스템을 나타냅니다. 예를 들어 그림 1의 전략 성과 보고서는 테스트를 거친 거래 시스템의 수익률이 1.98임을 나타냅니다. 총 이익을 총 손실로 나누어 계산합니다.
이것은 합리적인 수익 요소이며이 특정 시스템이 이익을 창출 함을 의미합니다. 우리는 모든 무역이 승자가 될 수는 없으며 우리는 손실을 지속해야한다는 것을 알고 있습니다. 이익 요인 메트릭은 상인이 손실보다 손실이 큰 정도를 분석하는 데 도움이됩니다.
위의 방정식은 첫 번째 방정식과 동일한 총 이익을 나타내지 만 총 손실에 대한 가설 값을 대체합니다. 이 경우 총 손실은 총 이익보다 많아서 1보다 작은 이익 요인이됩니다. 이것은 잃는 시스템이 될 것입니다.
수익률은이기는 확률이라고도합니다. 이 통계는 특정 기간 동안의 총 거래 횟수로 낙찰 된 거래 수를 나눔으로써 계산됩니다. 그림 1의 예에서 수익성 비율은 다음과 같이 계산됩니다.
수익성 메트릭의 이상적인 값은 거래자의 스타일에 따라 다릅니다. 일반적으로 더 큰 이윤을 남기고 큰 움직임을하는 상인은 승리하는 시스템을 유지하기 위해 낮은 수익성을 요구합니다. 이것은 (수익성있는)이기는 거래가 일반적으로 상당히 크기 때문입니다. 이에 대한 좋은 예는 거래자들의 추세입니다. 거래의 40 % 정도가 수익성이 있고 여전히 수익성 높은 시스템을 생산할 수 있습니다. 이기는 거래가 추세를 따르고 일반적으로 큰 이익을 달성하기 때문입니다. 이기지 못한 거래는 보통 작은 손실로 폐쇄됩니다.
비슷한 금액의 위험을 감수하면서 어느 한 거래에서 소액을 얻으려고하는 보통의 트레이더, 특히 스컬퍼는이기는 시스템을 만들기 위해 수익성이 높은 메트릭을 필요로합니다. 이것은이기는 거래가 패배하는 거래에 가치가있는 경향이 있기 때문입니다. "앞서 나가려면"수익성이 상당히 높을 필요가 있습니다. 즉, 각 우승이 상대적으로 적기 때문에 더 많은 거래가 승자가 될 필요가 있습니다. 자세한 내용은 스캘핑 : 작은 빠른 수익을 추가 할 수 있습니다. 를 참조하십시오.
평균 무역 순이익.
평균 무역 순이익은 시스템의 기대치입니다. 이는 거래 당 원 / 분실 된 평균 금액을 나타냅니다. 평균 무역 순이익은 총 순이익을 총 거래 수로 나누어 계산합니다. 그림 1의 예에서 평균 무역 순이익은 다음과 같이 계산됩니다.
즉, 시간이 지남에 따라이 시스템에 의해 생성 된 각 거래는 평균 $ 452.79가 될 것으로 기대할 수 있습니다. 이것은 총 순이익을 기반으로하므로 이기고지는 거래를 모두 고려합니다.
이 수치는 일반적인 거래보다 몇 배나 많은 이익 (또는 손실)을 창출하는 단일 거래에 의해 왜곡 될 수 있습니다. 이상 치는 평균 무역 순이익을 과다하게 과장함으로써 비현실적인 결과를 창출 할 수 있습니다. 하나의 이상치가 있으면 시스템이 통계적으로보다 훨씬 더 (또는 적은) 수익을 낼 수 있습니다. 특이점을 제거하면 더 정확한 평가가 가능합니다. 역 테스팅에서 트레이딩 시스템의 성공이 이상치에 달려 있다면, 시스템은 더 정제되어야합니다.
최대 축소 지표는 거래 기간의 "최악의 시나리오"를 나타냅니다. 그것은 이전의 주식 피크에서 가장 큰 거리 또는 손실을 측정합니다. 이 측정 기준은 시스템에서 발생하는 위험의 양을 측정하고 계정 크기에 따라 시스템이 실용적인지 판단하는 데 도움이됩니다. 상인이 기꺼이 부담해야하는 최대 금액이 최대 인하보다 적 으면 거래 시스템이 상인에게 적합하지 않습니다. 더 적은 최대 삭감을 가진 다른 시스템이 개발되어야한다.
이 측정 항목은 거래자를위한 현실성 검사이므로 중요합니다. 단지 1 천만 달러의 위험을 감수 할 수 있다면 모든 상인은 백만 달러를 벌 수 있습니다. 최대 축소 지표는 거래자의 위험 허용 도와 거래 계정 크기와 일치해야합니다. (더 자세한 내용은 자신을 시장 손실로부터 보호하십시오.)
전략 실적 보고서는 과거 또는 현재 거래 결과에 적용되어 거래자가 거래 시스템을 평가할 수 있도록 도와주는 강력한 도구를 제공 할 수 있습니다. 최종 수익에만 관심을 기울이는 것은 쉽지만, 시스템이 얼마나 많은 돈을 벌고 있는지 알고 싶다면 추가적인 성과 지표를 통해 시스템 성능을보다 포괄적으로 파악할 수 있습니다. (자세한 내용은 자체 트레이딩 전략 수립을 확인하십시오.)

거래 전략 보고서
내 스윙 트레이딩 방식.
주식은 좋은 3 일 동안 재편성되었습니다, 이 시점에서, 제가 여기에 얼마나 많은 추가 노출을하는지 조심하면서 제 정류장을 올리고 싶습니다.
VIX - 하위 10 독서의 신성함은 스릴을 잃어 버렸고 늦게 정상적인 독서가되었습니다. 집회가 계속된다면 오늘 9 시가 아래로 움직일 가능성이 있습니다. 그러나 바운스의 가능성은 매우 강합니다.
T2108 (40 일 이동 평균 이하의 주식 거래 비율) : 3 %에서 60 %로 이동. 지표는 개선되고 있지만 10 월 최고치보다 현저히 낮다.
이동 평균 (SPX) : 현재 모든 주요 이동 평균보다 높습니다.
오늘날 보는 산업.
Basic Materials는 장기간의 옆쪽 채널에있는 것으로 보입니다. 수비는 황소 깃발 패턴으로 거래됩니다. 재무 건전성 또한 견고하며 산업체와 유사한 차트 패턴을 유지합니다.
지난 3 일 동안 우리가보고있는 바운스는 합법적입니다. 만약 이것이 하루 중 최고치를 상회 할 수 있다면, 상당한 확실한 저항 부담이 없을 것입니다.

거래 전략 보고서
내 스윙 트레이딩 방식.
새로운 날, 새 달, 오늘은 기존 위치에서 정류장을 위로 이동하면서 오늘의 긴쪽에 1-2 개의 새로운 거래를 추가 할 예정입니다.
VIX - 10.18까지 3 % 하락했습니다. 곰들은이 퇴보를 주도적으로 공격적으로 헤쳐 나갔습니다.
T2108 (40 일 이동 평균 이하의 주식 거래 비중) : 어제 57 %까지 반등했다. 강세장에 있어야 할 것보다 훨씬 필요하지만 여전히 약합니다.
평균 이동 (SPX) : 모든 주요 이동 평균을 유지합니다.
오늘날 보는 산업.
기술 + 에너지가 매우 덥습니다. 나는 지금 산업계에서 훨씬 더 약점이 있기 때문에 산업재로부터 벗어나고있다.
이달의 첫 거래일은 늦게까지 잘 수행되는 경향이 있습니다. 나중에 오늘 FOMC, 그러나 비 사건이어야한다.
현재 주식 거래 포트폴리오 잔액.
최근의 주식 거래 주목할만한 작품 :
Humana (HUM) : $ 248.73로 장황하고 5 %의 이익을 위해 $ 261.20에 판매되었습니다. 스퀘어 (Square) (SQ) : 32.92 달러로 장을 마쳤으며 4.4 %의 이익을 위해 34.36 달러에 팔렸다. 엔비디아 (NVDA) : 198.17 달러로 2 % 하락한 194.06 달러로 장황했다. Lennar Homes (LEN) : 장기적으로 56.63 달러로, 58.10 달러로 2.6 %의 이익을 올렸다. Lam Research (LRCX) : 185.23 달러에 장을 마쳐 3.8 %의 이익을 위해 192.24 달러에 팔렸습니다. Starbucks (SBUX) : $ 55.59로 1 위 하락한 $ 54.94로 1.1 % 하락했다. Illinois Tool Works (ITW) : 148.63 달러로 장을 마쳤으며 1.8 %의 이익을 위해 151.23 달러에 판매되었습니다. 엔비디아 (NVDA) : 180 달러 18 센트, 4 % 이익 187.38 달러로 판매. 올린 코퍼레이션 (Olin Corp) (OLN) : 34.37 달러로 5.2 %의 이익을 위해 36.14 달러에 팔렸다. 낮음 (LOW) : 77.97 달러로 4.6 %의 이익을 위해 81.52 달러로 판매 IBB : 330.91 달러로 2.28 %의 이익을 위해 338.25 달러로 판매. Seagate Technologies (STX) : 34.35 달러로 1.3 % 하락한 33.89 달러로 장황했다. 윈 리조트 (Wynn Resorts, WYNN) : 149.65 달러로 장을 마쳤으며 1.7 %의 손실로 147.14 달러에 팔렸다. Imax Corp (IMAX) : 23.03 달러로 장황한 22.26 달러로 3.3 %의 손실을 기록했다. 메리어트 인터내셔널 (MAR) : 1 인당 106.26 달러, 1.9 %의 이익을 위해 108.26 달러로 판매. Alibaba Group (BABA) : 170.63 달러로 장을 마쳤으며 5.0 %의 이익을 위해 170.29 달러에 판매되었다. 평일 (WDAY) : $ 106.91의 긴 기간 동안, $ 104.90에 1.8 %의 손실로 판매되었습니다. 엔비디아 (NVDA) : 170.45 달러로 장중 10.3 %의 이익을 위해 187.94 달러에 팔렸다.

R 및 Knitr의 거래 전략 성과 보고서.
나는 잠시 동안 R과 Knitr을 사용하여 템플릿 보고서를 찾고 있었지만 지금까지 나의 필요에 맞는 것을 찾지 못했습니다. 그러므로 나는 그들 스스로를 만들기로 결심했다.
제가 트레이딩 전략에 대해보고 싶은 것은 기본적인 실적 차트 (매일, 매월 및 매년), 몇 가지 기본 거래 통계 및 무엇보다 잠재적 인 전략 붕괴를 추적하는 가장 최근의 실적 수치입니다. 또한 모든 정보를 단일 페이지에 표시하고자합니다. 이 모든 것은 이미 분명히 존재하지만 여기에 제시된 것과 같은 종합적인 보고서에는 없습니다. 따라서 사용자 정의 형식이 필요했습니다.
이 보고서를 작성하는 데 필요한 입력은 매일 날짜와 결과가있는 간단한 2 열 csv 파일입니다. 출력물은보기 좋은 pdf 파일입니다 (아래 이미지 참조).